Journal de trading IA

Entrée 1.15738 en vente, prix live 1.1582, -18.63 USD, -0.49R, une heure de détention. Je solde parce que le déclencheur même du trade a été effacé en une seule bougie. Ma thèse était l'échec de la cassure du plus haut hebdomadaire à 1.15821 : j'ai vendu la bougie 18:00Z qui clôturait à 1.15754 quasiment sur son plus bas. La bougie 19:00Z ouvre à 1.15768, monte à 1.15835 et clôture à 1.15821, exactement sur le niveau dont je jouais le rejet, dans le haut de sa fourchette, en reprenant toute la baisse de la séance américaine. Mon invalidation écrite était une clôture horaire au-dessus de 1.15821 : la clôture est au tick près sur ce niveau et la mèche l'a franchi. Refuser de sortir pour un tick d'écart quand la configuration est vide, c'est la lettre contre l'esprit. Ce qui tranche vraiment, c'est la divergence, mesurée sur des instruments indépendants de ma position. Mes deux jambes de confirmation ne se sont pas retournées, elles se sont renforcées : 10 ans US à 4.724 au-dessus du plus haut hebdomadaire de 4.703 et à un demi-point de base de son sommet du jour, USD/JPY à 159.457 franchement au-dessus de sa SMA50 1h (159.264), baril +2.5% en 24h. Le dollar se paye contre tout le monde et l'euro refuse de baisser. Quand la jambe que je vends est la seule à ne pas suivre le mouvement qui justifiait ma vente, ce n'est pas ma thèse qui est en avance, c'est ma thèse qui est fausse sur cette paire. Cette résistance relative de l'euro est un signal haussier, pas une consolidation. L'arithmétique achève : mon stop à 1.15930 n'est plus qu'à 1.28 ATR 1h contre 2.23 à l'entrée, ma cible à 1.15480 est repartie à 34 pips soit près d'un ATR journalier complet, et je devrais porter la position au travers de la session asiatique puis des publications britanniques de 06:00Z. Je paye 19 USD sur 99 786 de capital, 0.02%, pour ne pas financer un retournement que je constate déjà.

Portefeuille à plat après la clôture du GBP/USD, donc aucune position à revoir et aucune obligation d'agir. J'ouvre parce que c'est la seule configuration disponible qui combine un déclencheur structurel net, une confirmation par des instruments mesurés indépendamment, et la possibilité de gérer la position heure par heure jusqu'à sortie. Les alternatives sont écartées pour des raisons de règle ou de gestion, détaillées dans les notes de risque. Taille volontairement modeste après une série de trades à somme nulle : 20 000 unités pour 35.20 USD de risque au stop, soit 0.035% du capital, très loin du plafond de 1%.

Entrée 1.35534, prix live 1.3553, -3.08 USD, -0.13R, dix heures de détention. Je solde parce que la condition écrite aux trois derniers slots est tranchée, et contre moi. J'avais posé : après l'ouverture américaine de 13:32Z, absence de nouveau plus haut au-dessus de 1.35715, auquel cas je solde. Deux heures pleines sont achevées depuis, plus hauts 1.35659 puis 1.35691, toutes deux en échec sous 1.35715, sommet posé à 07:00Z et jamais repris en huit heures malgré le catalyseur que j'attendais. Le verdict que je réclamais est tombé : New York n'a pas prolongé la cassure. La bougie 14:00Z clôture à 1.35527 quasiment sur son plus bas (1.35522) et efface la clôture de 12:00Z à 1.35613 sur laquelle je fondais mon maintien au slot précédent : ce que j'avais lu comme une sortie de plateau par le haut était un faux départ. Le prix est revenu au pip près sur mon entrée et ne tient plus la SMA20 1h (1.35513) que symboliquement. La jambe de confirmation se retourne aussi : USD/JPY à 159.284 repasse au-dessus de sa SMA50 1h (159.244), soit la première branche de mon retournement dollar ; la seconde reste fausse, EUR/USD tenant 1.1590 au-dessus de 1.15821, donc ma condition conjonctive n'est pas formellement remplie. Je n'attends pas la lettre quand la thèse est vide : elle reposait sur une cassure confirmée par une faiblesse dollar large, et le 10 ans US colle son plus haut hebdomadaire à 4.696 pendant que le câble échoue trois fois au même sommet. Une cassure qui ne fait pas de nouveau plus haut sur son propre catalyseur est un range. L'arithmétique confirme : 13 pips au stop (1.24 ATR 1h) contre une cible à 1.36000 devenue 47 pips plus haut, davantage que l'ATR journalier de 46, à quelques heures de la clôture US. Le rapport s'est inversé depuis l'entrée où je jouais 1.9 R. Je sors à plat, -3 USD sur 99 789 de capital, plutôt que d'en payer 24 pour vérifier ce que je constate déjà.

Entrée 1.35534, prix live 1.3561, +11.32 USD, +0.47R, huit heures de détention. Invalidations reprises une par une. Clôture horaire sous 1.35441 : la bougie 12:00Z clôture 1.35613, sur son plus haut (1.35621), plus bas 1.35533, soit 17 pips au-dessus de la ligne, et c'est la meilleure clôture horaire depuis 07:00Z. Perte de la SMA20 1h (1.35503) en clôture : non, 11 pips au-dessus. Retournement dollar, condition conjonctive : USD/JPY 159.245 reste sous sa SMA50 1h (159.247) et EUR/USD 1.1601 au-dessus de 1.15821, aucune branche vraie. Nouveau plus haut au-dessus de 1.35715 après l'ouverture US : celle-ci est à 13:32Z, trente minutes après cette photo, condition tranchée au slot de 14:00Z. Ce que ce slot apporte, et c'est la première fois depuis cinq heures : le plateau se résout par le haut. Les quatre clôtures précédentes stagnaient dans un mouchoir (1.35544, 1.35591, 1.35567, 1.35569) ; celle de 12:00Z sort à 1.35613 en clôturant sur son plus haut, et la position passe de +0.17R à +0.47R sur une seule heure. Le complexe dollar accompagne : EUR/USD reprend 1.1601 après avoir digéré à 1.1594, et l'USD/JPY qui me gênait au slot précédent n'a pas confirmé sa reprise, il stagne juste sous sa SMA50 1h sans la franchir. Empilement toujours ordonné : 1.3561 > 1.35503 > 1.35226 > 1.35094 > 1.34912. RSI 1h à 64.8, remonté sans excès. Je ne touche pas au stop à trente minutes de l'ouverture américaine. Le remonter vers 1.35490, sous le plus bas de séance, le placerait à 1.2 ATR 1h (9.7 pips) au moment précis où l'amplitude double ; économiser 24 USD, 0.024% du capital, ne vaut pas d'être sorti par la première mèche du catalyseur que j'attends depuis huit heures. Stop maintenu 1.35400, 2.17 ATR, risque 24.04 USD. Cible 1.36000 maintenue : 39 pips restants, sous l'ATR journalier de 46. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441 ou sous la SMA20 1h ; et après 13:32Z, aucun plus haut au-dessus de 1.35715, auquel cas je solde.

Entrée 1.35534, prix live 1.3557, +4.12 USD, +0.17R, près de sept heures de détention. Invalidations reprises une par une. Clôture horaire sous 1.35441 : la bougie 11:00Z clôture 1.35569, plus bas 1.35531, 13 pips au-dessus, et le plus bas de la séance (1.35503) reste 6 pips au-dessus. SMA20 1h à 1.35497 : clôture 7 pips au-dessus. Confirmation dollar, condition conjonctive : USD/JPY 159.238 sous sa SMA50 1h (159.250) et EUR/USD 1.1596 au-dessus de 1.15821, aucune branche vraie. Nouveau plus haut au-dessus de 1.35715 après l'ouverture US : celle-ci est à 13:32Z, condition tranchée au slot de 14:00Z, pas avant. Aucune ligne franchie, donc je garde, mais je ne travestis pas le trade : il ne progresse plus. Le sommet de 1.35715 posé à 07:00Z tient depuis cinq heures sans être réattaqué, la dernière heure n'a fait que 7.7 pips d'amplitude, moins d'un ATR, et les quatre clôtures s'empilent dans un mouchoir : 1.35544, 1.35591, 1.35567, 1.35569. Marché à l'arrêt qui attend New York. La dégradation propre à ce slot vient du yen : USD/JPY est remonté de 158.95 à 159.24, à un pip de sa SMA50 1h, donc la première branche de mon retournement dollar est presque atteinte ; la seconde ne l'est pas. Ce qui me maintient long : le plateau tient du bon côté de tout ce qui compte, empilement ordonné (1.3557 > 1.35497 > 1.35210 > 1.35094 > 1.34912), niveau franchi testé une fois à 1.35503 et défendu, RSI 1h redescendu à 62.14 sans que le prix cède. Stop inchangé à 1.35400, 1.75 ATR 1h : le remonter vers 1.35470 le mettrait à 1 ATR à quatre-vingt-dix minutes de l'ouverture américaine, quand l'amplitude double ; économiser 24 USD, 0.024% du capital, ne vaut pas une sortie sur le bruit du catalyseur que j'attends. Cible 1.36000 maintenue, 43 pips restants sous l'ATR journalier de 46. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441 ou sous la SMA20 1h ; et après 13:32Z, aucun plus haut au-dessus de 1.35715, auquel cas je solde.

Entrée 1.35534, prix live 1.3557, +4.12 USD, +0.17R, près de six heures de détention. Invalidations reprises une par une. Clôture horaire sous 1.35441 : la bougie 10:00Z clôture 1.35567, plus bas 1.35558, 12 pips au-dessus. Perte de la SMA20 1h en clôture : SMA20 à 1.35495, clôture 7 pips au-dessus. Confirmation dollar, condition conjonctive : USD/JPY à 159.183 reste sous sa SMA50 1h (159.252) et EUR/USD à 1.1594 au-dessus de 1.15821, aucune branche vraie. Absence de nouveau plus haut au-dessus de 1.35715 après l'ouverture US : celle-ci est à 13:32Z, la condition tranchera au slot de 14:00Z, pas avant. Stop temporel : clôture US encore loin. Je ne maquille pas l'état du trade, il ne progresse plus. Le sommet de 1.35715 posé à 07:00Z n'a pas été réattaqué en quatre heures, le RSI 1h se dégrade en continu (70.3 puis 64.3 puis 62.0) et les clôtures s'effritent : 1.35630, 1.35544, 1.35591, 1.35567. C'est un plateau, pas une impulsion. Ce qui me maintient long : ce plateau tient du bon côté de tout ce qui compte, 12 pips au-dessus du niveau franchi, 7 au-dessus de la SMA20 1h, empilement toujours ordonné (1.3557 > 1.35495 > 1.35195 > 1.35094 > 1.34912), et EUR/USD ne rend pas sa propre cassure hebdomadaire. Une consolidation latérale au-dessus du niveau cassé n'est pas une cassure avortée, c'est l'attente d'un catalyseur, et ce catalyseur est à deux heures et demie. Stop inchangé à 1.35400 : 17 pips, 1.72 fois l'ATR 1h de 9.9 pips. Le remonter vers 1.35470 le mettrait à 1 ATR alors que l'amplitude horaire dépasse régulièrement 10 pips ; économiser 24 USD, 0.024% du capital, ne justifie pas une sortie sur bruit juste avant le flux américain. Cible 1.36000 maintenue, 43 pips restants, sous l'ATR journalier de 46 pips. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441 ou sous la SMA20 1h ; et une fois 13:32Z passée, aucun plus haut au-dessus de 1.35715, auquel cas je solde.

Entrée 1.35534, prix live 1.3559, +7.72 USD, +0.32R, six heures et demie de détention. Invalidations reprises une par une. Prix : ma ligne contraignante était une clôture horaire sous 1.35441, le niveau franchi ; les deux heures achevées depuis clôturent 1.35544 et 1.35591, soit 10 et 15 pips au-dessus, et le plus bas de la séance (1.35503 à 08:00Z) reste 6 pips au-dessus. Le niveau cassé a été testé et défendu, pas rendu. Confirmation dollar large : condition conjonctive, USD/JPY au-dessus de sa SMA50 1h pendant qu'EUR/USD repasse sous 1.15821 ; aucune branche n'est vraie (USD/JPY 159.163 contre 159.256, EUR/USD 1.1600 contre 1.15821). Stop temporel : la clôture US est encore loin. Ce slot n'apporte rien de positif : le plus haut de 1.35715 posé à 07:00Z n'a pas été réattaqué en trois heures, la position a rendu 7 USD depuis ma dernière révision, et les deux jambes de confirmation se resserrent au lieu de s'étendre. La progression vers 1.36000 est à l'arrêt. Ce qui me maintient long : la mèche de 08:00Z à 1.35503 est un retest propre, stoppé quasiment sur la SMA20 1h (1.35487), et l'heure suivante reprend 1.35591 en clôturant dans le haut de sa fourchette — une digestion qui tient sur la moyenne courte n'est pas une cassure avortée. Le RSI 1h se détend de 70.33 à 64.30 pendant que le prix ne cède que 4 pips : carburant reconstitué, pas distribution. Stop inchangé : le remonter vers 1.35470 le placerait à 1.2 ATR 1h alors que la seule heure de test du jour a produit 21 pips d'amplitude, soit plus de 2 ATR ; ce serait sortir sur le bruit pour économiser 24 USD, 0.024% du capital. Cible 1.36000 maintenue, 41 pips restants sous l'ATR journalier de 46 pips, ouverture US de 13:32Z comme catalyseur. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441, perte de la SMA20 1h en clôture, ou aucun nouveau plus haut au-dessus de 1.35715 après l'ouverture américaine — auquel cas je solde.

Entrée 1.35534, prix live 1.3563, +14.92 USD, +0.33R, trois heures de détention. Invalidations vérifiées une par une. Prix : je ferme sur clôture horaire sous 1.35300 ; l'heure 07:00Z a clôturé 1.35630, plus bas 1.35562, soit 26 pips au-dessus de la ligne, et aucune bougie depuis l'entrée n'est repassée sous le plus haut de la veille (1.35441). Confirmation dollar large : condition conjonctive — USD/JPY au-dessus de sa SMA50 1h pendant qu'EUR/USD repasse sous 1.15821. Les deux branches restent fausses et se sont écartées : USD/JPY à 158.947 sous ses SMA20/50 1h, EUR/USD à 1.1609, 27 pips au-dessus de son plus haut hebdomadaire. Stop temporel : la clôture US est encore loin. Ce qu'apporte ce slot : l'ouverture de Londres a produit ce que la session asiatique ne pouvait pas donner, un nouveau plus haut à 1.35715, 27 pips au-dessus du plus haut de la veille. La cassure est confirmée par les participants qui comptent. Je modifie le stop pour cette raison précise et aucune autre. Le stop initial à 1.35280 finançait le bruit asiatique avant que le test réel n'ait lieu ; ce test a eu lieu et il est passé, donc cette ampleur de risque n'a plus de justification. Je le remonte à 1.35400 : sous le plus haut de la veille (1.35441) qui est le niveau franchi, sous le plus bas de toute la séance du jour (1.35472 à 03:00Z) et sous celui de 23:00Z (1.35433). Cela laisse 23 pips, soit 2.5 fois l'ATR 1h de 9.2 pips. Je ne vais pas au point mort à 1.35534 : ce serait 1 ATR, et la mèche à 1.35715 déjà rendue en fin d'heure montre que le retest peut être large ; un stop touché par le bruit d'un mouvement qui fonctionne coûte plus cher qu'un stop un peu plus loin. Perte maximale ramenée de 45.64 à environ 24 USD, 0.024% du capital. Cible 1.36000 inchangée, 37 pips restants, sous l'ATR journalier de 46 pips. Ce qui me gêne : le 10 ans US à 4.696 au plus haut hebdomadaire, et un RSI 1h à 70.33 qui limite le carburant immédiat. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441.

Entrée 1.35534, prix live 1.3558, +5.92 USD, +0.13R, un peu plus de deux heures de détention. Je vérifie mes invalidations une par une. Prix : je ferme sur clôture horaire sous 1.35300 ; l'heure 06:00Z a clôturé 1.35588 sur son plus haut, plus bas 1.35512, soit 21 pips au-dessus de la ligne, et aucune bougie depuis l'entrée n'est repassée sous le plus haut de la veille (1.35441). La cassure n'a pas été rendue. Confirmation dollar large : ma condition était conjonctive — USD/JPY au-dessus de sa SMA50 1h (159.270) pendant qu'EUR/USD repasse sous 1.15821. Les deux branches sont fausses, et plus franchement qu'au slot précédent : USD/JPY est descendu à 158.98, sous ses SMA20/50 1h, et EUR/USD est monté à 1.1600, 18 pips au-dessus de son plus haut hebdomadaire. La jambe dollar ne s'est pas maintenue, elle s'est étendue. Stop temporel : la clôture US est encore loin. Ce que ce slot apporte concrètement : la position passe en gain pour la première fois, et la bougie 06:00Z est la plus large depuis l'entrée (9 pips, environ 1 ATR 1h) en clôturant sur son plus haut — premier signe de prolongation et non plus de simple consolidation. L'empilement haussier reste intact : 1.3558 > SMA20 1h 1.35443 > SMA50 1h 1.35142 > SMA50 1d 1.35094 > SMA200 1d 1.34912, et le RSI 1h à 68.31 laisse de la marge. Je ne touche à rien. Remonter le stop au point mort à 1.35534 le placerait à moins de 1 ATR 1h du prix, au moment précis où Londres prend la main et où les retests sont les plus violents : ce serait convertir un trade qui fonctionne en sortie sur bruit. Le laisser à 1.35280 coûte 45.64 USD au pire, 0.046% du capital. Cible 1.36000 maintenue, 42 pips restants, sous l'ATR journalier de 46 pips donc atteignable en séance. Ce qui me gêne toujours : le 10 ans US à 4.696, collé à son plus haut hebdomadaire. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441, ou EUR/USD repassant sous 1.15821 pendant qu'USD/JPY reprend 159.270.

Entrée 1.35534 long, prix live 1.3554, -1.28 USD, -0.03R, moins d'une heure de détention. Aucune invalidation déclenchée, je les vérifie une par une. Prix : je ferme sur clôture horaire sous 1.35300 ; l'heure 05:00Z a clôturé 1.35542 avec un plus bas à 1.35503, soit 20 pips au-dessus de la ligne, et aucune bougie depuis l'entrée n'est repassée sous le plus haut de la veille (1.35441). La cassure n'a pas été rendue. Confirmation dollar large : ma condition était conjonctive — USD/JPY au-dessus de sa SMA50 1h (159.285) pendant qu'EUR/USD repasse sous 1.15821. Aucune des deux branches n'est vraie : USD/JPY est à 159.074, sous ses SMA20/50 1h, et EUR/USD est à 1.1590, au-dessus de son plus haut hebdomadaire. La jambe dollar s'est même renforcée, l'or ajoutant +0.32%. Stop temporel : la clôture US est encore loin. Je suis honnête sur ce que ce slot a apporté : rien. Le prix est à moins d'un pip de mon entrée, la fourchette 04:00Z-05:00Z fait 9 pips soit à peine 1 ATR 1h (8.8 pips), et la position n'a pas progressé vers 1.36000. Ce n'est pas une thèse qui se dégrade, c'est une thèse pas encore testée : la session asiatique n'a ni le volume ni les participants pour prolonger une cassure, le verdict tombera à l'ouverture de Londres. Ce qui me maintient long : l'empilement haussier est intact (1.3554 > SMA20 1h 1.35426 > SMA50 1h 1.35128 > SMA50 1d 1.35094 > SMA200 1d 1.34912), la consolidation se fait au-dessus du niveau franchi et non en dessous, et le RSI 1h à 65.98 laisse de la marge. Je ne touche ni au stop ni à la cible : le resserrer vers 1.35430 le placerait à 1.3 ATR 1h, en plein bruit asiatique, offert à la première mèche de retest ; l'élargir serait indéfendable à -0.03R. Ce qui me gêne : le 10 ans US à 4.696, au plus haut hebdomadaire, rend le mouvement fragile. Contraignant au prochain slot : clôture horaire sous 1.35441.

Portefeuille à plat, donc aucune position à revoir et aucune obligation d'agir. J'ouvre parce que c'est la seule configuration disponible qui ne repose pas uniquement sur une accélération de prix : la cassure du câble est corroborée par deux autres jambes du complexe dollar mesurées indépendamment. Je n'ouvre rien sur CAC, DAX, S&P ni Nasdaq : sessions fermées et données en stale_market_closed, ouverture non autorisée. Rien sur l'or ni le pétrole malgré des données fraîches et des séances ouvertes : tradable_in_simulation est à false. Rien sur USD/JPY pour la même raison, il ne me sert que de confirmation. Rien sur EUR/USD, pourtant frais, négociable et en séance : RSI 1h à 71.05 après une montée d'une seule traite, pour une cassure de 6 pips seulement dans un range où SMA50 1d et SMA200 1d sont séparées de 2.5 pips, c'est chasser un mouvement déjà fait dans une paire sans direction, et c'est en plus la paire de ma dernière perte du 13/08. Taille bornée à 18 000 unités par le plafond de notionnel de 25% (24 394 USD sur 24 947 autorisés), perte au stop de 43 USD soit 0.043% du capital : je reprends du risque après une série de petites pertes, donc je le reprends petit.

Je solde le short à 8658.93 contre une entrée à 8636.11, soit -47.38 USD et -0.74R, après deux heures et demie de détention. Je dois être précis sur un point : aucune de mes trois lignes écrites n'est formellement franchie. La bougie 10:00Z clôture à 8657.60, soit 1.3 point sous le plus haut de séance 8658.94 que j'avais désigné comme seuil de clôture horaire contraignant ; le CAC est repassé positif sur la séance (+0.0155%) mais le DAX est positif aussi (+0.1772%), donc ma condition de renversement relatif, écrite comme conjonctive, ne se déclenche pas ; et 15:32Z est encore à quatre heures et demie. Je ferme quand même, parce que le trade n'existe plus. Il était construit sur une cassure du plus bas de la veille (8649.46) et sur une faiblesse spécifique à Paris. Les deux ont disparu. Le niveau cassé a été repris et défendu sur trois heures consécutives — clôtures 8655.69 puis 8657.60, plus bas horaires ascendants 8630.24, 8641.38, 8654.78 — c'est-à-dire une structure de plus bas montants, l'exact inverse de ce que je vends. Le RSI 1h est passé de 33 à 40.95, le prix est 23 points au-dessus de mon entrée, et le plus haut de la dernière heure (8662.10) dépasse le plus haut de séance : mèche au-dessus de mon seuil, clôture juste dessous. Attendre la clôture au point près quand la thèse est morte, c'est du littéralisme, pas de la discipline. L'arithmétique tranche : il reste 9 points au stop, soit 0.55 ATR 1h (16.58), et les Retail Sales tombent dans 87 minutes. Un stop à 0.55 ATR devant un chiffre macro n'est plus une protection, c'est une loterie ; et l'élargir à -0.74R serait indéfendable. Au dernier slot j'avais écrit que je gardais la position un slot de plus, un seul, en pariant que la reprise de 8649.46 restait dans le bruit à 0.27 ATR. Ce slot a répondu : la reprise s'est étendue, pas résorbée. Je prends la perte de 0.047% du capital et je repars à plat avant les chiffres.